2008-2009赛季，吕晓明的得分和篮板稍稍减少，但是场均助攻数上涨到了8.6次，场均抢断数据也上涨到4.4次，他在当赛季对阵八一的比赛中送出10次抢断，这个数据同样是他职业生涯的最高。
在福建男篮拿到三次联赛助攻王后，吕晓明为了给球队的年轻球员让路，同时因为受到山西男篮的邀请而加盟山西。在山西队期间，吕晓明先是率领球队在2011-2012赛季拿到联赛第三。而在下一个赛季中，吕晓明依然可以场均拿到6次助攻，排在联赛第三，成为本土球员之首。也正是在这个赛季结束后，他凭借2122次助攻，在当时超过了胡雪峰成为CBA历史上的助攻王。
结束山西生涯后，吕晓明在2013赛季加盟四川男篮，同样是一份两年的合同，但在四川的两年，他并没有获得太多的机会。今年结束合同后，吕晓明也就此心生退意。不过就像他自己说的，“四川两年应该是我职业生涯末期最失败的两年，也是最痛苦的两年，没有对错只是不适合。有得有失，最重要是锻炼了自己坚强的心智。还是感谢董事长让我加入四川金强，感谢陪伴我两年的球迷。”
曾经的国青，国家队球员，七次参加CBA全明星两次全明星首发，联赛助攻王和抢断王，CBA历史总助攻和抢断都排第二。取得了这些耀眼成就的吕晓明潇洒的挥了一挥手，和自己的球员生涯说了再见。而属于CBA的一段传奇，也就此告了一个段落。
